Аналитик в области денежных переводов "АйДи-Финансовые технологии" Калиниченко Дмитрий подготовил обзор особенностей управления ликвидностью при работе с Системой Быстрых Платежей (СБП) Банка России.
Одной из ключевых особенностей Системы Быстрых Платежей является непосредственное перемещение денег между корреспондентскими счетами Участников в момент исполнения платежа. Для этого из всей суммы остатка на корсчете резервируется лимит, предназначенный для расчетов в СБП. Получение информации о состоянии ликвидности СБП и управление ею производится посредством обмена электронными сообщениями с Расчетной Системой СБП (РС СБП).
Информация о ликвидности СБП передается в сообщении ED711, которое отправляется из РС СБП по регламенту или по запросу Участника. Это сообщение содержит следующие сведения:
- позицию в СБП на начало операционного для;
- текущую позицию в СБП;
- сумма установленного зарезервированного лимита СБП;
- обороты в СБП;
- информацию о перераспределениях ликвидности между СБП и сервисами срочного и несрочного перевода.
К регламентной рассылке ED711 относится отправка в начале и конце операционного дня, а также в случаях изменения ликвидности по инициативе центральной компоненты платежной системы Банка России (ЦК ПС БР), снижение ликвидности СБП ниже порогового значения, предоставления лимита внутридневного кредита. Запрос информации о ликвидности СБП производится путем отправки сообщения ED710. C января 2020 года появляется возможность запрашивать ED711 за прошедшие операционные дни.
Для управления лимитом СБП используется сообщение ED731, которое позволяет отправить запрос на увеличение или уменьшение позиции на требуемую сумму. При этом новый лимит рассчитывается от суммы текущей позиции с учетом суммы и типа запрошенной операции по управлению ликвидностью. Например, если был установлен лимит СБП 100 млн. рублей, а текущая позиция составляет 20 млн. рублей, и Участник запросил увеличение позиции на 50 млн. рублей, новый лимит СБП будет установлен в сумме 70 млн. рублей.
После закрытия операционного дня (ОД) в ЦК ПС открывается новый ОД в СБП и начинается автономный режим функционирования СБП, который заканчивается с открытием нового ОД в ЦК ПС. В автономном режиме СБП использует весь остаток на корсчете, а по его окончании производится перераспределение ликвидности: позиция СБП устанавливается в сумме ранее установленного лимита, а оставшаяся сумма используется для сервисов срочного и несрочного переводов.
Если в ходе завершающего сеанса ПС БР заканчивается ликвидность на корсчете, обнуляется и ликвидность СБП. В этом случае Участник должен отправить запрос на увеличение лимита СБП при открытии ОД в ЦК ПС. С января 2020 года Участнику может быть предоставлен лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, о чем ПС БР оповещает Участника в сообщении ED711, направляемом по окончанию завершающего сеанса. В этом случае по запросу Участника позиция СБП может быть увеличена за счет предоставленного ЛВДК в ходе автономного режима.
